Profitables Territorium mit mittlerem wahren Bereich eingeben Der Indikator, der als durchschnittlicher wahrer Bereich (ATR) bekannt ist, kann verwendet werden, um ein komplettes Handelssystem zu entwickeln oder für Ein - oder Ausstiegssignale als Teil einer Strategie verwendet zu werden. Profis haben diesen Volatilitätsindikator seit Jahrzehnten genutzt, um ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Finden Sie heraus, wie Sie es benutzen und warum sollten Sie es versuchen. Was ist ATR Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein Volatilitätsindikator. Volatilität misst die Stärke der Preisaktion. Und wird oft für Hinweise auf Marktrichtung übersehen. Ein besser bekannter Volatilitätsindikator ist Bollinger Bands. In Bollinger auf Bollinger Bands (2002). John Bollinger schreibt, dass hohe Volatilität niedrig wird und niedrige Volatilität hoch wird. Abbildung 1, unten, konzentriert sich ausschließlich auf die Volatilität und weicht den Preis aus, damit wir sehen können, dass die Volatilität einem klaren Zyklus folgt. Wie eng die oberen und unteren Bollinger-Bands zu irgendeiner Zeit veranschaulichen, veranschaulicht den Grad der Volatilität, die der Preis erlebt. Wir können sehen, dass die Linien ziemlich weit auseinander auf der linken Seite des Graphen beginnen und konvergieren, wenn sie sich der Mitte des Diagramms nähern. Nachdem sie sich fast berührt haben, trennen sie sich wieder und zeigen eine Periode hoher Volatilität, gefolgt von einer Periode geringer Volatilität. (Für mehr, siehe Basics von Bollinger Bands.) Bollinger Bands sind bekannt und sie können uns sehr viel darüber erzählen, was in der Zukunft passieren wird. Zu wissen, dass eine Aktie wahrscheinlich eine erhöhte Volatilität erleben wird, nachdem sie sich in einem engen Bereich bewegt hat, macht diese Aktien eine Putting auf eine Trading-Watch-Liste. Wenn der Ausbruch auftritt, wird die Aktie wahrscheinlich einen scharfen Zug erleben. Zum Beispiel, als Hansen (Nasdaq: HANS) aus diesem niedrigen Volatilitätsbereich in der Mitte des Diagramms (oben gezeigt) ausbrach, verdoppelte es sich in den nächsten vier Monaten fast im Preis. Die ATR ist eine andere Möglichkeit, die Volatilität zu betrachten. In Abbildung 2 sehen wir das gleiche zyklische Verhalten in ATR (im unteren Teil des Diagramms gezeigt), wie wir bei Bollinger Bands gesehen haben. Perioden geringer Volatilität, definiert durch niedrige Werte der ATR, folgen große Preisbewegungen. Trading mit ATR Die Frage Trader Gesicht ist, wie man von der Volatilität Zyklus profitieren. Während die ATR uns nicht sagt, in welche Richtung der Breakout auftreten wird, kann es zum Schlusskurs hinzugefügt werden und der Trader kann kaufen, wenn der nächste Tage Preis über diesen Wert handelt. Diese Idee ist in Abbildung 3 dargestellt. Handelssignale treten relativ selten auf, stellen aber meist signifikante Breakout-Punkte vor. Die Logik hinter diesen Signalen ist, dass, wenn der Preis mehr als ein ATR über dem jüngsten Schluss schließt, eine Änderung der Volatilität aufgetreten ist. Eine lange Position zu nehmen ist eine Wette, die die Aktie in der Aufwärtsrichtung durchlaufen wird. ATR Exit Sign Traders können wählen, um diese Trades zu beenden, indem sie Signale generieren, die auf der Subtraktion des Wertes der ATR vom Ende basieren. Die gleiche Logik gilt für diese Regel - wenn der Preis mehr als eine ATR unterhalb der letzten Schließung schließt, ist eine signifikante Veränderung in der Natur des Marktes eingetreten. Das Schließen einer Long-Position wird eine sichere Wette, denn der Bestand dürfte an dieser Stelle eine Handelsspanne oder eine umgekehrte Richtung erreichen. (Für verwandte Lesung siehe Retracement oder Reversal: Know The Difference.) Die Verwendung der ATR wird am häufigsten als Exit-Methode verwendet, die angewendet werden kann, egal wie die Eintrag Entscheidung getroffen wird. Eine beliebte Technik wird als Kronleuchterausgang bekannt und wurde von Chuck LeBeau entwickelt. Der Kronleuchterausgang platziert einen nachlaufenden Stopp unter dem höchsten Hoch, den die Aktie seit dem Eintritt in den Handel erreicht hat. Der Abstand zwischen dem höchsten und dem Stopp-Level wird als einige Male der ATR definiert. Zum Beispiel können wir das Dreifache des Wertes der ATR von der höchsten hoch subtrahieren, seit wir den Handel betreten haben. (Für verwandte Lesung siehe Trailing-Stop-Techniken.) Der Wert dieses nachlaufenden Stopps ist, dass es schnell nach oben bewegt als Reaktion auf die Marktaktion. LeBeau wählte den Kronleuchter Namen, denn gerade als ein Kronleuchter hängt von der Decke eines Raumes, hängt der Kronleuchterausstieg vom Höhepunkt oder von der Decke unseres Handels ab. Die ATR Advantage ATRs sind in gewisser Weise überlegen, einen festen Prozentsatz zu verwenden, weil sie sich aufgrund der Eigenschaften der gehandelten Aktie ändern, wobei sie erkennen, dass die Volatilität in Fragen und Marktbedingungen unterschiedlich ist. Da sich der Handelsbereich ausdehnt oder sich zusammenzieht, passt sich der Abstand zwischen dem Stopp und dem Schlusskurs automatisch an und bewegt sich auf ein angemessenes Niveau, wobei die Händler den Wunsch haben, die Gewinne zu schützen, mit der Notwendigkeit, den Bestand in seinem normalen Bereich zu bewegen. (Weitere Informationen finden Sie unter Eine logische Methode der Stopp-Platzierung.) ATR-Breakout-Systeme können von Strategien eines beliebigen Zeitrahmens verwendet werden. Sie sind besonders nützlich als Day Trading Strategien. Mit einem 15-minütigen Zeitrahmen addieren und subtrahieren Day-Trader die ATR vom Schlusskurs der ersten 15-minütigen Bar. Dies bietet Einstiegspunkte für den Tag, wobei Stopps platziert werden, um den Handel mit einem Verlust zu schließen, wenn die Preise bis zum Ende des ersten Taktes des Tages zurückkehren. Jeder Zeitrahmen, wie zB fünf Minuten oder 10 Minuten, kann verwendet werden. Diese Technik kann beispielsweise eine 10-Perioden-ATR verwenden, die Daten vom Vortag enthält. Eine weitere Variation besteht darin, ein Vielfaches von ATRs zu verwenden, die von einem Bruchteil abweichen können, wie etwa einer Hälfte bis zu drei (darüber hinaus gibt es zu wenige Trades, um das System rentabel zu machen). In seinem 1990er Buch, Day Trading mit kurzfristigen Preismustern und Opening Range Breakout. Toby Crabel zeigte, dass diese Technik auf einer Vielzahl von Rohstoffen und finanziellen Futures arbeitet. Einige Händler passen die gefilterte Wellenmethodik an und verwenden ATRs anstelle von Prozentsatzbewegungen, um Marktdrehpunkte zu identifizieren. Unter diesem Ansatz, wenn die Preise drei ATRs von der niedrigsten Schließung bewegen, beginnt eine neue Welle. Eine neue Down-Welle beginnt, wenn der Preis drei ATRs unter dem höchsten Ende seit dem Beginn der up-Welle bewegt. (Für mehr Einblicke siehe Surfs Up mit gefilterten Wellen.) Fazit Die Möglichkeiten für dieses vielseitige Tool sind grenzenlos, ebenso die Gewinnchancen für den kreativen Trader. Es ist auch ein nützlicher Indikator für die langfristigen Investoren zu überwachen, weil sie Zeiten der erhöhten Volatilität erwarten sollten, wenn der Wert der ATR für längere Zeit relativ stabil geblieben ist. Sie würden dann bereit sein für das, was eine turbulente Marktfahrt sein könnte, hilft ihnen zu vermeiden, Panik in Abnahmen oder immer mit irrationalen Überschwang, wenn der Markt bricht höher. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgestellt, die die. Trading mit Average True Range (ATR) Tradestation ausführen, mein aktueller Charting Provider hat ein gutes Tool namens Radar, was mir erlaubt, dass die durchschnittliche True Range (ATR) in einer Tabelle angezeigt wird So dass ich nicht brauchen, um eine tägliche Chart immer offen mit der squiggly Linie über das Diagramm zu haben. Wie Sie vielleicht schätzen, ist dies keine genaue Wissenschaft, da es Tage gibt, an denen die ATR nicht fertig ist und Tage, an denen die ATR komplett zerschlagen ist und sich die doppelte normale ATR bewegt. Allerdings hat es mir seit vielen Jahren gut gedient, dass die Paare das Handelspotential haben und welche Paare ich wohl für den Tag verlassen sollte. Erwähnt in einem früheren Artikel war die durchschnittliche True Range oder ATR kurz. Ich verweise auch in der Regel als die durchschnittliche Tage Reichweite. Lass uns auf den Punkt kommen, ich sehe keine Notwendigkeit, dich zu tragen, wie es berechnet wird, da es viele Bücher zum Thema Indikatoren gibt, die dir das sagen können. Was interessiert mich, was bedeutet ein bestimmtes Währungspaar im Durchschnitt von seinem hohen zu seinem niedrigen Ich neige dazu, die 14 Periode und 100 Periode ATR auf Tagesdiagrammen zu sehen, um zu sehen, was im Durchschnitt die highlow Strecke über den letzten 14 ist Tage und die letzten 100 Tage, um mir einen kurzfristigen und längerfristigen Durchschnitt zu geben. Warum ist die ATR wichtig für mich Nun erstens, was ich wissen möchte, ist das Währungspaar, das ich anpasse, das Potenzial zu bewegen ist. Beim Betrachten der ATR kann ich sehen, was es im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum tut. Das ist meine Erwartung für den Tag. Zurück zu dem Trade Potential Artikel sehen Sie im Detail, wie ich diese Indikator verwende. Als ein kurzes Beispiel hier, wenn ich eine 100 Pip ATR und die Übernacht-Bereich ist 30 Pips dann habe ich eine 70 Pokal Erwartung für die Tage intraday Handel. Auf dem obigen Bild zeigt EURJPY, dass es durchschnittlich etwa 200 Pip hoch bis niedrige Reichweite während eines Handelstages (zum Zeitpunkt dieses Schreibens) gibt. Also auch wenn es eine 100 Pip über Nacht bewegt hat, dann gibt es noch Potenzial für es, um weitere 50 oder 100 Pips während des aktuellen Handelstages zu bewegen. Tradestation, meine aktuelle Charting-Anbieter hat ein gutes Werkzeug namens Radar, die mir erlaubt, diese figured in einer Tabelle angezeigt, so dass ich getan haben, um eine tägliche Chart immer offen mit dieser squiggly Linie über das Diagramm haben. Wie Sie vielleicht schätzen, ist dies keine genaue Wissenschaft, da es Tage gibt, an denen die ATR nicht fertig ist und Tage, an denen die ATR komplett zerschlagen ist und sich die doppelte normale ATR bewegt. Allerdings hat es mir gut gedient, seit vielen Jahren hervorgehoben, welche Paare ein Handelspotential haben und welche Paare ich wohl für den Tag verlassen sollte. ÜBERNACHTUNG WAHRES BEREICH ATR INDIKATOR Die durchschnittliche True Range ATR Indikator ermöglicht es Ihnen, Narrow Range Bars (NRBs) sehr zu finden leicht. Folgen Sie den NRBs zu den Erweiterungsstäben. Und arbeiten diese Erweiterungsstäbe für Profit. Erweiterungsstäbe können einige hervorragende Tageshandelsergebnisse erzielen. Mit einer harten Zeit zu finden Bestände zu Tag Handel Denken Sie über etwa Hinzufügen einige NRBs zu Ihrer Watch-Liste. Betrachten Sie auf der Suche nach NRBs, die auch Inside Bars sind. Sie sind verpflichtet, einige tolle Börsenhandel zu finden. Die meisten Händler, wenn sie diesen Indikator verwenden, verwenden wahrscheinlich eine mehrtägige Einstellung wie 10 oder 14, aber wie Sie diese Charts sehen können, mit einer Einstellung von 1, zeigt es Ihnen sofort mit Keine Verzögerung, wenn man eine sehr enge Strecke ansieht. Es ist sehr einfach, einen benutzerdefinierten Scan für diese engen Range Bars, sollten Sie sich entscheiden, sie zu verwenden. Lass uns ein Beispiel von einer Möglichkeit durchgehen, wie du die durchschnittliche True Range Indicator verwenden kannst, um mögliche Day Trading Setups zu finden. Auf dieser nächsten Tageskarte von URBN unten sehen Sie, wie der ATR Indicator zeigt uns, dass die Reichweite dieser Bar am 2. November ist extrem schmal im Vergleich zu Bars in den letzten Monaten. Was sonst merkst du über diese Bar, dass Bar ist auch eine Innen-Bar. Darüber hinaus ist sein Teil eines Dreiecks auf der Tageskarte gebildet. Schauen Sie zurück mehrere Tage und Sie können sehen, dass es eine starke, drei bar nach oben mit breiten Strecken Bars. Das große Bild, zusammen mit diesem NRB, erzählt mir, dass die Volatilität derzeit abgeklungen ist und einen möglichen Stoß auf die Oberseite irgendwann bald erwartet wird. Und das ist passiert mit der breiten Strecke, die folgte. Aber wie konntest du in diesen Handel über das NRB gelangen, dass die durchschnittliche True Range Indicator auf den Tageszeitpunkt hindeutete, lass uns einen Blick auf den 2. November, 10 Min. Werfen. Diagramm von URBN unten. Wenn man in kurzer Zeit eine zunehmende Volatilität erwartete, konnten wir das Diagrammmuster, das am Ende des Tages (2. November) vor dem großen Zug leicht erkennbar war, beachten. Es gab einen sehr klaren Widerstand, der einen Platz zur Verfügung stellte, um einen Kaufstoppauftrag zu setzen, sollte Preisausbruch sein. Was es tat Dies ist ein großartiges Beispiel für die Preiserweiterung, die aus einer eingeschränkten Schmalspur herauskommt. Eine Möglichkeit, Geld zu verdienen Tag Handel Aktien ist es, diese Art von Möglichkeiten zu finden und nutzen sie von ihnen. Reiten Sie diese Wellen der PreiserweiterungBest Short Term Trading Strategien 8211 ATR Berechnung Die 20 Tage verblassen ist eine der besten kurzfristigen Handelsstrategien für jeden Markt Guten Tag alle, ich wollte alle Leser unseres Blogs wissen lassen, dass die letzten beiden Artikel und Videos über das Zusammenstellen einiger der besten kurzfristigen Handelsstrategien erhielten wunderbare Kritiken von unseren Lesern, und ich wollte allen dafür danken. Dies ist der letzte Teil der Serie und ich werde über die Stop-Loss-Platzierung gehen und Gewinn Ziel Platzierung für unsere 20-Tage-Fade-Strategie, die ich in den letzten 2 Tagen gezeigt habe. Wenn Sie die Artikel nicht gelesen haben oder die Videos gesehen haben, gibt es einen Link zu beiden unten. Montag8217s Tutorial Dienstag8217s Tutorial Am Montag habe ich gezeigt, wie die Erhöhung der Länge eines gleitenden Durchschnittes erhöht Ihre Chancen der Trades gehen Sie Ihren Weg. Die beste Zahl war in der Nähe von 90 Tagen. Diese Übung zeigte, wie die Erhöhung Ihrer gleitenden Durchschnitt oder Ihre Ausbruch Länge von 20 Tagen bis 90 Tage können Sie Ihren Prozentsatz der profitablen Trades von 30 Prozent Profitabilität auf etwa 56 Prozent Rentabilität zu erhöhen, das ist riesig. Am Dienstag habe ich gezeigt, wie wir eine Methode, die schreckliche Gewinn-Verhältnis hat und umgekehrt, um einen sehr hohen Prozentsatz der Gewinner im Vergleich zu Verlierern zu nehmen. Ich nahm die 20-tägigen Ausbrüche, die eine schreckliche Gewinnquote ergaben und sie umkehrten. Anstatt 20 Tage Ausbrüche zu kaufen, würden wir sie verblassen und das Gleiche tun. Ich habe auch ein paar Filter zur Erhöhung der Chancen noch weiter. Die Methode heißt die 20 Tage verblassen und heute werde ich die Stop-Loss-Platzierung und die Profit-Ziel Platzierung für diese Strategie zu decken. Einige der besten kurzfristigen Trading-Strategien sind einfach zu lernen und Handel Ich empfehle Ihnen, Aufmerksamkeit zu zahlen, weil ich diese Methode, um etwa 70 Prozent Gewinn zu Verlust-Verhältnis bieten und führt besser als die Mehrheit der Handelssysteme, die für Tausende von Dollar zu verkaufen. Denken Sie daran, da8217 keine Korrelation zwischen teuren oder komplexen Handelsmethoden und Rentabilität. Die 20-Tage-Fade bleibt eine der profitabelsten und eine der besten kurzfristigen Handelsstrategien, die ich je gehandelt habe, und ich habe fast jede Strategie gehandelt, die Sie sich vorstellen können. Wie funktioniert die ATR-Indikator-Arbeit Die ATR-Indikator steht für Average True Range, es war eine der wenigen Indikatoren, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden und in seinem 1978 erschienenen Buch New Concepts in Technical Trading Systems vorgestellt wurden. Obwohl das Buch geschrieben und veröffentlicht wurde vor dem Computerzeitalter, überraschend hat es den Test der Zeit widerstanden und mehrere Indikatoren, die in dem Buch vorgestellt wurden, bleiben einige der besten und beliebtesten Indikatoren für kurzfristige Handel bis heute verwendet. Eine sehr wichtige Sache im Auge zu behalten, um die ATR-Indikator ist, dass it8217s nicht verwendet, um die Marktrichtung in irgendeiner Weise zu bestimmen. Der einzige Zweck dieses Indikators ist es, die Volatilität zu messen, so dass Händler ihre Positionen anpassen können, Stopps und Gewinnziele auf der Grundlage von Zunahme und Abnahme der Volatilität. Die Formel für die ATR ist ganz einfach: Wilder begann mit einem Konzept namens True Range (TR), das als das größte der folgenden definiert ist: Methode 1: Current High weniger die aktuelle Low Methode 2: Current High weniger die vorherige Close ( Absolutwert) Methode 3: Aktuell Niedrig Weniger der vorherigen Schließen (absoluter Wert) Einer der Gründe, warum Wilder eine der drei Formeln benutzte, war, dass seine Berechnungen Lücken ausmachten. Bei der Messung der Differenz zwischen dem hohen und niedrigen Preis werden Lücken nicht berücksichtigt. Durch die Verwendung der größten Anzahl aus den drei möglichen Berechnungen stellte Wilder sicher, dass die Berechnungen Lücken darstellten, die während der Übernachtungen auftreten. Denken Sie daran, dass alle technischen Analyse-Charting-Software die ATR-Indikator eingebaut hat. Deshalb müssen Sie alles manuell selbst berechnen. Allerdings hat Wilder eine 14-tägige Periode verwendet, um die Volatilität zu berechnen. Der einzige Unterschied, den ich mache, ist eine 10-tägige ATR anstelle des 14-tägigen. Ich finde, dass der kürzere Zeitrahmen mit kurzfristigen Handelspositionen besser widerspiegelt. Die ATR kann intra-day für Day-Trader verwendet werden, ändern Sie einfach die 10 Tage auf 10 Bars und die Indikator berechnet die Volatilität auf der Grundlage der Zeit, die Sie gewählt haben. Hier ist ein Beispiel dafür, wie die ATR aussieht, wenn sie zu einem Diagramm hinzugefügt wird. Ich werde die Beispiele von gestern verwenden, damit du über den Indikator lernen kannst und wie wir ihn gleichzeitig benutzen. Bevor ich in die Analyse einsteige, lass mich dir die Regeln für den Stop-Loss und Gewinnziel geben, damit du sehen kannst, wie es visuell aussieht. Der Stop-Loss-Level ist 2 10 Tage ATR und das Profit-Ziel ist 4 10 Tage ATR. Stellen Sie sicher, dass Sie genau wissen, was die 10-Tage-ATR gleich ist, bevor Sie den Auftrag eintragen Subtrahieren Sie die ATR von Ihrem tatsächlichen Einstiegsebene. Dies wird Ihnen sagen, wo Sie Ihren Stop-Loss Level platzieren. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie ich das Gewinnziel mit der ATR berechnet habe. Die Methode ist identisch mit der Berechnung Ihrer Stop-Loss-Levels. Sie nehmen einfach die ATR den Tag, an dem Sie die Position betreten und multiplizieren Sie sie mit 4. Die besten kurzfristigen Handelsstrategien haben Gewinnziele, die mindestens die doppelte Größe Ihres Risikos sind. Beachten Sie, wie die ATR-Ebene ist jetzt niedriger bei 1,01, das ist Rückgang der Volatilität. Don8217t vergessen, die ursprüngliche ATR-Ebene verwenden, um Ihren Stop-Loss zu berechnen und Ziel Ziel Platzierung. Die Volatilität sank und ATR ging von 1,54 auf 1,01. Verwenden Sie die Original-1.54 für beide Berechnungen, der einzige Unterschied ist Profit-Ziele erhalten 4 ATR und Stop-Loss Level erhalten 2 ATR. Wenn Sie lange Positionen einnehmen, müssen Sie den Stop-Loss ATR von Ihrem Eintrag subtrahieren und die ATR für Ihr Gewinnziel hinzufügen. Für kurze Positionen, müssen Sie das Gegenteil tun, fügen Sie die Stop-Loss ATR zu Ihrem Eintrag und subtrahieren Sie die ATR aus Ihrem Gewinnziel. Bitte überprüfen Sie dies, so dass Sie don8217t verwirrt, wenn mit ATR für Stop-Loss-Platzierung und Gewinn Ziel Platzierung. Dies schließt unsere drei Teilreihen zu den besten kurzfristigen Handelsstrategien ab, die in der realen Welt arbeiten. Denken Sie daran, die besten kurzfristigen Handelsstrategien müssen nicht kompliziert sein oder kosten Tausende von Dollar, um rentabel zu sein. Für mehr zu diesem Thema gehen Sie bitte zu: Technische Analyse Trading 8211 Double Tops und Bottoms und lernen technische Analyse 8211 Der richtige Weg Alles Gute, Senior Trainer von Roger Scott,
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